Tradingviewで相関係数を表示する 2つの指標の関係性を表すインジケーター

こんにちは、みたお(@mitao_kabu99)です。

この記事ではTradingviewの機能で、知っている人にはなんてことがない機能でも、知らないとこんなこともできるのかということを紹介します。

前回はFFレートを表示する方法を紹介しました。

今回は2つのチャートの関係性を表す相関係数を表示するインジケーターです。

目次

相関係数でリスク分散できる商品を見極める

相関係数を簡単に言うと、2つのデータの関係性の強さを示す指標です。

相関係数は+1から-1までの値をとり、+1なら同じ動き(つまり一方があがれば、もう一方もあがる)、-1なら逆の動き(一方があがれば、もう一方は下がる)をします。

相関係数が高いデータを見つけることができれば、上がる株を見つけやすくなりますし、相関係数が-1に近いデータを見つけることができればリスクヘッジできる商品になります。

例えば相関係数が高い(同じ動きをする)データとは以下のようなものです。下のチャートは10年物米国債の利回り(赤線)とドル円の為替レート(青線)と相関係数です。かなりの期間で相関係数が1に近い状態となっています。

つまり、10年物国債の利回りが上がれば円安に動いているということです。これは2022年は基本的に長期金利差の拡大により、為替レートが円安に動いたからです。

出典:Tradingview 米国10年物国債とドル円為替レートの関係

相関係数のインジケーター設定方法

2つのチャートを準備(上で説明した債券利回りとドル円為替レートなど)する場合、比率を表示させるよりもスケールをそれぞれ分けて、通常のスケールで表示させたほうが見やすくなります。

相関係数のインジケーターを表示させるだけであれば、1チャートだけでもそのチャートに対応する相関係数を表示させることができます。2つの関係を見やすくするためにチャートも2つだしていたほうが見やすいですが。

下のチャートは2つのデータを表示したところです。ローソク足からラインに変えています。

2つのデータ
Tradingviewで2つの指標を表示

上の「インジケーター」を選択して検索に”cc”といれると相関係数のインジケーターが出てきます。

ccは「CORRELATION COEFFICIENT」の略称として登録してくれているようです。

インジケーターの選択画面
インジケーターの選択画面

メインとなっているチャート(この場合米国債10年物国債利回り)の相関係数を出したいシンボルを設定します。

シンボルを選択
シンボルを選択

シンボルを選ぶと下の新規ペインに相関係数が設定されます。下の初期表示だとエリア表示になっていますが、個人的には見にくいので別の表示方法にしています。

下ペイン左上にある設定ボタンから相関係数のスタイルを変更できます。個人的にはラインや棒グラフ、ヒストグラムなどが見やすいように感じます。

下は相関係数をラインにした表示です。これで完了です。

相関係数の表示を変えた状態
相関係数の表示を変えた状態

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